什麼叫風險暴露
什麼叫風險暴露,風險暴露是指在投資時可以明顯看到的風險,在投資理財時,風險越大使用者獲得的收益越多,當產品時看到它整體下行趨勢,這就是風險暴露。下面來詳看什麼叫風險暴露。
什麼叫風險暴露1
風險暴露是指金融機構在各種、業務活動中容易受到風險因素影響的資產和負債的價值,或說暴露在風險中的頭寸狀況。
風險暴露的特點
某一特定資產的買賣可能增加你的風險暴露程度;而在另一種情況下,相同的交易又可能減少風險。在現代信用風險度量體系中,在計算風險暴露(Risk Exposure)即債務人違約所導致的可能承受風險的信貸業務餘額時,可以使用押品的價值進行全部或部分地對衝。
風險和風險暴露的'關係
風險與風險暴露根據對風險概念的分析,我們不難看出風險對於金融機構而言是客觀存在的,如利率、匯率等風險變數的波動性一般不會因為某個金融機構的行為或意願而發生改變。
因此,嚴格地說,無論金融機構的風險管理水平如何,它們所面臨的風險是一樣的,並不能認為風險管理質量差的金融機構所面臨的風險比風險管理質量高的金融機構大。
但在許多情況下,人們對風險一詞的使用比較含混,通常它不僅指這種客觀的風險因素的波動性,有時也包括投資者對風險的主觀暴露程度。如對信用風險的暴露是指受到信用風險影響的貸款量,對利率或匯率風險的暴露則是受到利率或匯率變動影響的資產和負債的價值。
因此,在一般的意義上,投資者所承擔的風險水平的高低不僅取決於風險因素波動性或不確定性的大小,更重要的是取決於其對特定風險因素的暴露程度。
無論風險因素的波動性有多大,如果投資者能夠通過各種風險管理手段使得其對該風險因素的暴露程度為零,則他所面臨的風險實際上也為零。因此,金融機構風險管理的本質是對其風險暴露的管理,而巨集觀層次的風險管理則有可能是對風險因素自身的管理,如政府經濟管理部門為降低匯率、利率和股票總體價格水平的波動性而進行的努力。
什麼叫風險暴露2
風險暴露是指投資者面臨的風險。它是投資者投資產品所面臨的風險,可以根據不同的投資策略分類。一般來說,投資者投資時會面臨市場風險、政策風險、體系風險和信用風險等四類風險。
市場風險是指投資者投資時所面臨的收益變動的風險,市場風險可以通過對市場進行有效管理來縮小。政策風險是指投資者所面臨的政策不利、規則變化等風險,這些風險是金融法規及其實施變化帶來的不利影響。體系風險是指投資者投資時所面臨的系統性風險,這類風險的發生是由於市場的深層次結構性變化。信用風險是指投資者投資時所面臨的信用風險,這類風險的發生是由於債權人的不良債務行為造成的。
風險暴露也與風險承受能力有關。風險承受能力指投資者可以接受的最大風險水平,它要根據投資者的'投資心態、資金、投資經驗等多種因素來定義。投資者可以通過評估風險偏好,根據實際情況確定自己的風險承受能力,然後可以採取相應的投資策略來降低風險暴露。
風險暴露和風險敞口的區別:
1、風險暴露和風險敞口沒有區別,風險暴露是風險敞口的另類說法。風險敞口又譯風險暴露,通常是指金融機構在各種業務活動中容易受到風險因素影響的資產和負債的價值,或是暴露在風險中的寸頭情況。
2、風險敞口一般用來指代支付債務的個人因各種不履約行為,導致信用貸款的剩餘資金或將面臨一定風險,其包含了實際生活中所要承載的風險,通常會與固定風險相關聯。
3、已知風險的風險敞口是從零到該風險的最大損失之間,未知風險的風險敞口是從零到無窮大。
拓展相關知識:
1、風險敞口的度量方式:
(1)迴歸法:經常用於風險分析和對衝貿易保值這兩方面,可以根據公司以往的收益狀況或者是流通中的現金數量,探求二者與造成風險各要素之間數值關係的迴歸來計量相關係數;
(2)模擬法:模擬法是以過往的資料為基礎的,管理者要根據已有的資料設想公司在未來的收益效果和流通的現金數量,管理者要明確在不同的發展背景下會有什麼樣的發展情況,假設的條件除了收益的變動情況外,還要包括自身的產品需求和競爭對手狀況等等。
2、風險敞口的例子:
例如你的收入是日元,你有一筆美元貸款要償還,但你沒有進行任何對衝交易(如遠期外匯交易或外匯掉期),因此你有日元對美元的匯率風險敞口。
(1)如果你購買公司債券,因為公司債券有信用風險,而你沒有做任何對衝交易(如信用互換),你就有信用風險。
(2)如果你購買固定利率的債券,不做套期保值交易(如利率互換),你必須承擔利率風險,這是一種利率風險敞口。
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